MSCIコクサイ・インデックス
概要
「MSCIコクサイ･インデックス」は、日本を除く先進国の株価動向を示す代表的なインデックスです。日本を除く先進国22ヵ国に上場する大・中型株を構成銘柄の対象としており、時価総額でみて市場の約85%をカバーしています。
浮動株※ベースの時価総額加重平均で算出されており、組入銘柄の見直しは2月、5月、8月、11月末の四半期に一度実施されます。
- 大株主などが安定的に保有する株式ではなく、市場で流通し、売買されている株式
| 構成銘柄 | 日本を除く先進国22ヵ国に上場する大・中型株のうち、約1,300銘柄を採用。市場カバレッジ85％を目標に浮動株調整後時価総額の上位銘柄から採用。 |
|---|---|
| 算出方法 | 時価総額加重型（時価総額は浮動株調整後） |
| 公表元 | MSCI Inc.（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社） |
過去のパフォーマンスの推移
構成比率上位銘柄
構成比率上位銘柄をみると、この10年間で銘柄が大きく入れ替わっていることが分かります。
構成比率上位10銘柄の比較
【2007年12月末時点】
| 銘柄 | 国 | 業種 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エクソンモービル | アメリカ | エネルギー | 2.0％ |
| 2 | ゼネラル・エレクトリック（GE） | アメリカ | 資本財・サービス | 1.5％ |
| 3 | マイクロソフト | アメリカ | 情報技術 | 1.2％ |
| 4 | AT&T | アメリカ | 電気通信サービス | 1.0％ |
| 5 | BP | イギリス | エネルギー | 0.9％ |
| 6 | プロクター・アンド・ギャンブル（P&G） | アメリカ | 生活必需品 | 0.9％ |
| 7 | シェブロン | アメリカ | エネルギー | 0.8％ |
| 8 | ボーダフォン・グループ | イギリス | 電気通信サービス | 0.8％ |
| 9 | HSBCホールディングス | イギリス | 金融 | 0.8％ |
| 10 | ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J） | アメリカ | ヘルスケア | 0.7％ |
【2017年12月末時点】
| 銘柄 | 国 | 業種 | 比率 | |
| 1 | アップル | アメリカ | 情報技術 | 2.4％ |
| 2 | マイクロソフト | アメリカ | 情報技術 | 1.7％ |
| 3 | アマゾン・ドット・コム | アメリカ | 一般消費財・サービス | 1.3％ |
| 4 | フェイスブック | アメリカ | 情報技術 | 1.1％ |
| 5 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | アメリカ | 金融 | 1.0％ |
| 6 | ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J） | アメリカ | ヘルスケア | 1.0％ |
| 7 | エクソンモービル | アメリカ | エネルギー | 1.0％ |
| 8 | アルファベット クラスC | アメリカ | 情報技術 | 0.9％ |
| 9 | アルファベット クラスA | アメリカ | 情報技術 | 0.9％ |
| 10 | バンク・オブ・アメリカ | アメリカ | 金融 | 0.8％ |
業種はGICSセクター（以下同じ） 出所：Factsetのデータ等をもとにニッセイアセットマネジメント作成
国・地域別構成比／業種別構成比（2017年12月末時点）
【国・地域別構成比】
【業種別構成比】
出所：Factsetのデータ等をもとにニッセイアセットマネジメント作成
リスク・リターンの比較（円ベース）
以下は過去5年間と過去10年間の各指数のリスク・リターンを示したものです。一般的に株式は債券に比べ、リスクが高い傾向があります。なお、リスク・リターンの水準は、計測する期間により異なることに留意が必要です。
【過去5年間】
【過去10年間】
- 日経平均：
- 日経平均トータルリターン･インデックス
- TOPIX：
- TOPIX（配当込み）
- 外国株式：
- MSCIコクサイ･インデックス（配当込み）
- 新興国株式：
- MSCIエマージング･マーケット・インデックス（配当込み）
- 国内債券：
- NOMURA-BPI総合
- 外国債券：
- FTSE世界国債インデックス（除く日本）
- 新興国債券：
- JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
- 日本リート：
- 東証REIT指数（配当込み）
- 外国リート：
- S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み）
リスク（年率）は月次リターンの標準偏差を年率換算したものです。
出所：ブルームバーグのデータ等をもとにニッセイアセットマネジメント作成
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