MSCIコクサイ・インデックス

概要

「MSCIコクサイ・インデックス」は、日本を除く先進国の株価動向を示す代表的なインデックスです。日本を除く先進国22ヵ国に上場する大・中型株を構成銘柄の対象としており、時価総額でみて市場の約85%をカバーしています。
浮動株ベースの時価総額加重平均で算出されており、組入銘柄の見直しは2月、5月、8月、11月末の四半期に一度実施されます。

  • 大株主などが安定的に保有する株式ではなく、市場で流通し、売買されている株式
構成銘柄 日本を除く先進国22ヵ国に上場する大・中型株のうち、約1,300銘柄を採用。市場カバレッジ85%を目標に浮動株調整後時価総額の上位銘柄から採用。
算出方法 時価総額加重型(時価総額は浮動株調整後)
公表元 MSCI Inc.(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社)

過去のパフォーマンスの推移

データ期間:1999年12月末~2017年12月末(月次) 出所:Factsetのデータ等をもとにニッセイアセットマネジメント作成

構成比率上位銘柄

構成比率上位銘柄をみると、この10年間で銘柄が大きく入れ替わっていることが分かります。

構成比率上位10銘柄の比較

【2007年12月末時点】

  銘柄 業種 比率
1 エクソンモービル アメリカ エネルギー 2.0%
2 ゼネラル・エレクトリック(GE) アメリカ 資本財・サービス 1.5%
3 マイクロソフト アメリカ 情報技術 1.2%
4 AT&T アメリカ 電気通信サービス 1.0%
5 BP イギリス エネルギー 0.9%
6 プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) アメリカ 生活必需品 0.9%
7 シェブロン アメリカ エネルギー 0.8%
8 ボーダフォン・グループ イギリス 電気通信サービス 0.8%
9 HSBCホールディングス イギリス 金融 0.8%
10 ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) アメリカ ヘルスケア 0.7%

【2017年12月末時点】

  銘柄 業種 比率
1 アップル アメリカ 情報技術 2.4%
2 マイクロソフト アメリカ 情報技術 1.7%
3 アマゾン・ドット・コム アメリカ 一般消費財・サービス 1.3%
4 フェイスブック アメリカ 情報技術 1.1%
5 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー アメリカ 金融 1.0%
6 ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) アメリカ ヘルスケア 1.0%
7 エクソンモービル アメリカ エネルギー 1.0%
8 アルファベット クラスC アメリカ 情報技術 0.9%
9 アルファベット クラスA アメリカ 情報技術 0.9%
10 バンク・オブ・アメリカ アメリカ 金融 0.8%

業種はGICSセクター(以下同じ) 出所:Factsetのデータ等をもとにニッセイアセットマネジメント作成

国・地域別構成比/業種別構成比(2017年12月末時点)

【国・地域別構成比】

【業種別構成比】

出所:Factsetのデータ等をもとにニッセイアセットマネジメント作成

リスク・リターンの比較(円ベース)

以下は過去5年間と過去10年間の各指数のリスク・リターンを示したものです。一般的に株式は債券に比べ、リスクが高い傾向があります。なお、リスク・リターンの水準は、計測する期間により異なることに留意が必要です。

【過去5年間】

データ期間:2012年12月末~2017年12月末(月次)

【過去10年間】

データ期間:2007年12月末~2017年12月末(月次)
日経平均:
日経平均トータルリターン・インデックス
TOPIX:
TOPIX(配当込み)
外国株式:
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)
新興国株式:
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)
国内債券:
NOMURA-BPI総合
外国債券:
FTSE世界国債インデックス(除く日本)
新興国債券:
JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
日本リート:
東証REIT指数(配当込み)
外国リート:
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)

リスク(年率)は月次リターンの標準偏差を年率換算したものです。

出所:ブルームバーグのデータ等をもとにニッセイアセットマネジメント作成

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